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股票期权杠杆的相关理论研究

作者：王芳汤弦出版日期：2014年07月
报告大小：1.22MB
报告字数：9669 字所属丛书：
所属图书：21世纪数量经济学（第14卷）
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摘要

本文基于股票期权的Black-Scholes模型，对欧式股票的期权杠杆与标的股票的风险、收益以及股票期权的5个定价参数之间的理论关系进行了详细推导。研究表明：期权杠杆等于期权预期风险溢价与其标的物的预期风险溢价之比；期权的夏普比率与期权杠杆无关；期权价格5个定价参数中的（期权执行价、波动率、标的股价、无风险利率和离到期日所剩日期）前4个参数都与期权杠杆有严格的单调关系，而最后一个参数与期权杠杆则没有严格单调关系。

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关键词：	期权杠杆风险收益定价参数理论关系

作者简介

王芳:王芳，统计学博士，上海证券交易所发展研究中心博士后工作站在站博士后。

汤弦:汤弦，上海证券交易所发展研究中心总监助理。

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