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    现代信用风险模型回顾及在中国的尝试

    • 作者:刘煜辉出版日期:2005年06月
    • 报告大小:1.02MB
    • 报告字数:13671 字所属丛书:
    • 所属图书:中国金融论坛(2005)

    摘要

    本文对上市公司期望违约概率的估量仅仅是KMV模型在国内现有数据条件下的一种有益的尝试,当然,数据处理方面有许多方面值得斟酌和探讨,其现实的实用性仍需进一步深化研究。中国银行业在建立自己的内部评级(IRB)体系的过程中,核心问题是建立全社会所共享的信用数据仓库,80%以上的工作应该集中于数据的清洗与数据结构的整合,这是一项长期而艰巨的工作。数据有效性是一切高级分析方法的前提。 <<
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    作者简介
    刘煜辉:
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