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    中国融资业务保证金系统研究结论

    • 作者:洪卉出版日期:2020年08月
    • 报告大小:583.76KB
    • 报告字数:4303 字所属丛书:
    • 所属图书:中国融资业务保证金系统研究

    摘要

    本文首先阐述了主要的研究结果及对应的检测方法:保证金的充足性,运用基于极值理论的在险价值VaR模型与期望巨额损失ExpectedShortfall(ES)模型、蒙特卡洛(MonteCarlo)仿真法;保证金的优化设置与动态调整,运用马尔可夫模型、券商损失的条件概率模型与最小二乘法;保证金调整的市场效应,运用秩和检验、Levene方差齐性检验与线性回归模型。接下来继续分析了研究的局限性并提出了相应的对策建议。 <<
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    作者简介
    洪卉:爱尔兰利莫瑞克大学金融学博士,原为江西师范大学特聘教授,现为南昌大学校聘教授,学科方向带头人,硕士研究生导师。研究领域涵盖金融经济、宏观经济及行为理论。主持国家社会科学基金项目,并以第一作者身份在国际权威期刊《北美经济与金融评论》《国际经济与金融评论》《应用经济学快报》《经济与金融评论季刊》等发表相关学术论文,出版英文学术专著1部。
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