包含金融加速器效应的动态随机一般均衡模型

更多>> 课题组动态

更多>> 皮书作者

: 谢伏瞻; 中国社会科学院学部委员，学部主席团主席，研究员，博士生导师。历任中国社会科学院院长、党组书记，国务院发展中心副主... 详情>>

: 蔡　昉; 中国社会科学院国家高端智库首席专家，学部委员，学部主席团秘书长，研究员，博士生导师。先后毕业于中国人民大学、中国... 详情>>

: 李培林; 男，汉族，出生于1955年5月，山东济南人，博士，研究员，全国人民代表大会社会建设委员会副主任委员，中国社会科学... 详情>>

李　扬李　林周　弘王逸舟黄群慧张　翼

包含金融加速器效应的动态随机一般均衡模型

作者：杨达出版日期：2019年07月
报告大小：898.38KB
报告字数：23393 字所属丛书：辽宁大学转型国家经济政治研究...
所属图书：金融加速器：货币政策传导机制与...
在线阅读

摘要

本章的主要目的在于，创建一个能够为货币政策效果进行量化分析的工具。首先，通过对现有关于货币政策的理论与实证模型进行分析和筛选，我们选择构建包含货币政策传导的抵押品价值机制以及基于抵押品价值机制的金融加速器效应的动态随机一般均衡模型（DSGE模型）。其次，利用转轨时期的实际数据，对所构建的DSGE模型进行估计。在估计的过程中，对与模型动态性有关的参数全部采用贝叶斯方法进行估计，最大限度地避免小样本偏误问题，并且采用后验让步比等方法进行模型的适用性检验，从而得到一个符合我国转轨时期经济运行特征与形成机制的DSGE模型，作为货币政策的分析、评价与选择提供量化依据的理想工具。

关键词：	中国一般均衡模型金融加速器效应动态随机

作者简介

杨达:1984年7月生，经济学博士，辽宁大学国际关系学院世界经济系讲师，转型国家经济政治研究中心研究人员。长期从事货币理论与政策、宏观金融领域研究，发表《房地产价格与货币政策调控研究——基于贝叶斯估计的动态随机一般均衡模型》等中英文学术论文十余篇，主持国家社会科学基金项目“资本项目开放、汇率波动与资产价格波动交互影响及政策选择研究”等多个科研课题。