违约损失率估计模型研究

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违约损失率估计模型研究

作者：闫衍出版日期：2019年06月
报告大小：1.13MB
报告字数：14240 字所属丛书：
所属图书：经济发展、区际非均衡增长与债务...
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摘要

过去20年，在有关信用风险管理方面的研究中，违约概率（PD）的研究受到了极大的关注，但违约损失率（LGD）的研究始终处于探索阶段，对LGD的研究远不及对PD的研究所取得的进展和成果。新巴塞尔资本协议也强调了在银行监管中违约损失率指标的重要性，并鼓励银行或监管机构提供更精确的度量方法估计违约损失率。本文通过对国内外有关违约损失率研究现状和进展的综述与分析，开展关于违约损失率的经验研究并建立新的更具有适应性的回收率的估计模型。

关键词：	信用风险估计模型违约损失率

作者简介

闫衍:1965年12月生，甘肃静宁人。博士，中诚信国际信用评级有限责任公司董事长、研究院院长。兼任中国人民大学经济研究所联席副所长、中国社会科学院研究生院M B A 教育中心特聘导师。曾任中诚信财务顾问有限公司常务副总裁、中国诚信信用管理有限公司执行副总裁、中诚信证券评估有限公司副董事长等职务。主要研究方向为宏观经济和债券市场，信用评级研究等。出版了《“ 一带一路” 沿线国家主权信用风险报告》《“债务一通缩” 压力与债务风险化解》《供给侧结构性改革下的中国宏观经济》等著作。同时，作为主要作者，闫衍在《宏观经济管理》《中国金融》《改革》等学术刊物发表了数十篇有关宏观经济、金融市场发展的学术论文。