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    时滞随机系统微分博弈在数理金融中的应用

    摘要

    本文针对投资组合选择问题，将自然看成博弈的“虚拟”对手，在投资者与自然之间构建了一个两人零和随机微分博弈模型，投资者选择一个投资策略最大化其终止时刻财富期望效用，而市场选择一个概率测度代表的投资环境最小化投资者的最大化终止时刻期望财富效用。利用最大值原理得到了投资者的最优投资策略的显式解。针对生产和消费选择问题，构建了雇主和雇员之间的一个两人非零和微分博弈模型，利用随机最大值原理获得了两个博弈参与人的最优策略。 <<
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    关键词： 微分博弈时滞随机系统数理金融
    作者简介
    朱怀念:广东工业大学经济与贸易学院讲师，管理学博士。主要研究方向为动态博弈理论及应用、保险精算等。先后主持中国博士后科学基金、广东省自然科学基金等项目5项，参与国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社科基金等项目10余项，在Finance Research Letters、Journal of Industrial and Management Optimization、Operations Research Letters、International Journal of Systems Science、《科研管理》、《控制与决策》等国内外期刊及学术会议上公开发表论文30余篇，其中SCI收录4篇，SSCI收录2篇，EI收录6篇，在Springer出版社合作出版英文专著1部。
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